mike9933

我打的file 在港交所網頁抄出來的....
我將一些今個月密集區抽取出來, 看看大戶有什麼動靜
而且每日需要更新, 才可以估計大戶想做什麼...各位師兄自行決定這份資料有沒有用 & 自行update

以上只是個人分享, 有沒有參考價值就自行諗諗

[ 本帖最後由 mike9933 於 2008-12-12 15:33 編輯 ]

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mike9933

我都係學習當中....一齊討論下

期權好似 玩正股的option 一樣

不過注碼就大好多 $50/ 點 ....

我個人諗莊家會夾埋幾樣野先夾上夾落, 打個比喻

1) 期指 & 期貨 (大賭枱 玩大小)
2) hsi 牛熊 c/p 輪 (細賭枱 玩大小)
3) 其他 (百家樂, 輪盤等等) 玩法唔同

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mike9933

明白的...因為每日都有新倉, 平倉, 持倉

仲有場外交易, 夜晚還可以 外圍會做交易的

所以都係睇即日究竟發生咩事...@@ 或者睇下咩倉位多

如call 多的話...當天應該不會到那水位
如put 多的話...當天怎跌也有限...

事情未必咁簡單...只是想知多d 資訊....睇下對自己or 大家有無幫助@@

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mike9933

kkay 兄

你想知道什麼? 你可pm問我....我pm回你

因我之前做左一份excel關於期權...資料來源在港所...所以係大眾化係人都知的資料...現在已給我delete了

我用期權資料加以分析, 篩選.....早上update 昨晚的資料去睇即日市況的大勢...睇下上下限會有多少

如當日開市是hsi係 15200 點....咁我就去睇番昨晚和早上的資料...如期權15200,15400,15600call 多過put, 那就升極有限...再去搵第一點put 多過call 可能係14400,14600 咁成日可能就係14600-15200 做波幅, 再闊少少都係14400-15400 ...好難再有1000點上下波幅...我覺得現時市況

put 未平倉合約順序多 :12000, 15000, 13000, 14000, 13600,14400 總共大約20000張(16-12-2008資料) 都係15000樓上...如果期結在15000的話,咁莊就差唔多殺晒14500 的put倉合約

再睇 call未平倉合約順序多: 16000,16400,14800, 15000, 15600,14000 總共大約23000張 (16-12-2008資料) 都係16400 樓下多....如果期結在15000 就可能殺16400,1600 最肥兩隻, 賠14000,14800
15600 殺少少....15000 打和

其實你睇call 倉多 過put 倉....不過太多人在低位put...所以夾上來殺低put 的錢...可能已足夠賠14000,14800 兩隻....所以莊家會計算那邊有利可套的

我預計期結大約在 15000-15600中結算....這只是估不能作準....有錯勿插@@

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mike9933

kkay:

你很用功啊...都有去認真分析

不過做莊不會這麼容易計出一條算式來做市的

(43765-16123)*50+(37979-3055)*50=3128300. 你這條算式還很多地方未知

每個位的合約價錢唔同的...不可以用16000 put 價錢 和 14000put 價錢去做一同價

以今日收市15130點作標準...16000put 的價錢應該貴過14000put的價錢
16000put 價錢 最後成交價1,369*$50=$68450 , 即係你今日開一張16000put 的價錢需要這麼多錢去做按金俾莊...1369 價錢是由莊家厘定的,亦是今日唯一一張可以做到的...可以在港交所看到的
14000put 價錢 最後成交價 380*$50=19000 今日用$19000 去做14000put 俾按金莊家

兩者相差咁多...你應該知道為何?
假設到月尾結算在15130點....16000put 同 14000put 那隻賺錢 那隻蝕錢?
同埋按金有何意義?

kkay or 其他師兄, 有興趣的話...試試解答以上問題?

[ 本帖最後由 mike9933 於 2008-12-16 23:47 編輯 ]

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mike9933

kkay...還是認真做功課

但未平倉合約那到就要改進:

因為收市後還有場外交易的...(好似做到晚上10點), 場外交易, 會在第二朝10:00 前, 港交所會反映出來...所以你見收市的還未準確...最準確的未平倉合約應在早上10:00

另外, 從倉位估hsi 底部頂部...要係早上做左一份update倉位資料...然後睇開市時幾點

打個例子: hsi 明天高開15800的話.... 你最好睇正負600點的期權call put
即15800如升範圍 16000,16200,16400,16600 call put倉位
如跌範圍 15600,15400,15200,15000 call put 倉位
再保守的話升睇埋17000, 跌就睇埋14400...以防這些倉位變動, 可能會直升or直插...
咁去估計即市的頂部和底部...

估計頂部 睇16000 call put 倉...如兩者差唔多...這不是阻力位....再睇16200, 如兩者都差不多
再睇16400... 16400 call 多過put 就應該係上升的阻力位...莊家不會讓hsi 升破這位...那你可以估計這是頂部...

掉轉講跌亦是去睇...不過底部就睇 put 多call...咁樣莊家亦不會讓hsi跌破這位...

另外...倉位即市都有變動的...都要留意...如果發現某個倉位出現重大變動or 成交多左...就要留神...隨時夾上or夾落

期權亦是一種參考...最好配合多些資料...才去做決定買賣...咁樣對自己最有利的

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mike9933

所以一月都未必跌到好低@@

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mike9933

kkay....

我試下估今日18-12-08 走上下限 即市15000-15600

如跌穿15000 望14400

近15600 put 佢

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mike9933

19-12-2008 10:10am
今天開市大約在 150xx
又用期權估頂底部 14400-15400 今天

底部和昨天一樣.....頂部由於152,154,156,158 call 都有增加...特別158 增加左569張未平倉

所以短期頂位應該156-158

今天見跌破15000買熊 到14400-14500 左右反手牛@@

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mike9933

合約 買入價 賣出價 最後成交價 最高 最低 成交量 上日結算價 變動 上日未平倉合約
C Dec-08 - 16400 124 136 125 125 75 36               190          -65          6,128
C Dec-08 - 16000 212 225 215 215 180 15 315                      -100        4,602
C Dec-08 - 14800 730 789 662 722 599 19 930                      -268       3,929
C Dec-08 - 15000 618 641 600 600 516 45 823                       -223       3,624
C Dec-08 - 15800 271 283 270 270 240 4 385                         -115      3,216
C Dec-08 - 15600 341 358 246 260 246 5 475                          -229      2,996
C Dec-08 - 15400 423 440 444 444 334 29 555                         -111      2,891
C Dec-08 - 14000 1,294 1,360 1,303 1,303 1,171 15 1,565       -262     2,752
C Dec-08 - 14600 846 919 726 915 726 11 1,081                      -355     2,417

call 開始平倉....即市的話密切留意

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mike9933

kkay...你己開始懂得去看去分析...和我的分析差不多....

不過有一點要注意...到月尾期指結算會影響大...到時期指變動頻繁...期權可能已轉戰下月倉...

期權月尾轉變...大多已成定局...只可睇即日...而且月尾即日市要睇得更加闊...大戶隨時用期指夾上夾落波幅出乎意料之外...格外小心@@

這是一個危...亦是一個機....看得清大勢....將會是賺錢的機會....

記住玩牛熊嚴守止蝕....

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mike9933

你的分析...在上半場...也在你預計之內呢...

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mike9933

kkay 都算估中全日低位

明天再試試 窄d範圍 上下波幅 300點     例如14500-14800

我多數係睇開市位再去定那日的上下波幅...而你是早一些...所以範圍大了一些

不過...你真係 ....有時間post 出黎一齊研究...講下你其他心得 期權以外

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mike9933

今天做遲了....玩少日

不過估計14000-14800 上落....又係驚尾市質低#941,#5

唔好買941牛...留意左幾日尾市俾人狂質

圖表分析......#1 長江 "二人旬情" 呢隻都要跌 #3323 #2689 亦都一樣...不過唔係大盤...影響少

聖誕節前多數外資大戶放假...懶理...節後充電...可能掃一掃貨過....這是我自己揣測,無實質證據

有人話俾我聽期指結算在15000-15600 所以月尾不敢看得太低

自己心中有數...聖誕節快樂....

昨日都有斬獲...可以開心過聖誕

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mike9933

kkay 所以話月尾期權要睇期指的變動

今朝跌都係期指低水帶動...期結前都係波動大

兩日已經跌大約一千...熊仔唔買喇....

如果相信15000-15600結算...現在有千幾點水位上升....

#2628,#1398 , #2823 都是我的心頭好 ....不過只作參考...不宜進取

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